انحراف استاندارد یا Deviation در فارکس چیست؟

معنی deviation در فارکس، به معیار آماری نوسان قیمت اشاره دارد که میزان دور شدن یا انحراف قیمت را در یک بازه زمانی مشخص از میزان میانگین قیمت اندازه‌گیری می‌کند. اندیکاتور انحراف معیار در فارکس، مقدار انحراف متوسط ​​داده در مقایسه با میانگین آن مقادیر را در طی یک دوره‌ی انتخاب شده، نمایش می‌دهد تا درک بهتری برای نقاط ورود، خروج یا چرخش قیمت پیدا کنید.

مفهوم انحراف استاندارد در فارکس

ایده‌ی «انحراف معیار در فارکس» از آمار توصیفی وام گرفته شده که شاخه‌ای از تحلیل ریاضی است و براساس محاسبات ریاضی انجام می‌شود. اگر در بازار فارکس تجربه معاملاتی داشته باشید، می‌دانید که افزایش ناگهانی نوسانات قیمت که به عنوان «اسپایک» در میان تریدها شناخته می‌شود، چه بسا باعث شود تا معامله‌ای را که در سود هستید، با زیان ببندید! چرا چنین اتفاقی رخ می‌دهد؟ چون احتمال دارد شما با «معنی deviation در فارکس» یا مفهوم «انحراف معیار در فارکس» آشنایی دقیقی نداشته باشید.

بنابراین، درک «معنی deviation در فارکس« می‌تواند به شما کمک کند تا نوسانات ذاتی یک جفت ارز را قبل از شروع اسپایک شناسایی کنید یا وضعیت قیمت را نسبت به ناحیه تعادل به‌دست آورید. اندیکاتور «انحراف معیار در فارکس»، هرچند که جهت روند را مشخص نمی‌کند اما اگر تریدر باتجربه‌ای باشید، این موضوع برای شما اهمیت چندانی ندارد.

برای اندازه‌گیری میزان پراکندگی داده‌ها یا انحراف معیار در فارکس، از فرمول بالا استفاده می‌شود اما اندیکاتور Standard Deviation که در پلتفرم معاملاتی متاتریدر موجود است، به طور خودکار میزان انحراف معیار را با کلی تنظیمات قابل تغییر دیگر در دسترس شما قرار می‌دهد تا با استفاده از آن علاوه بر تحلیل چارت، معنی deviation در فارکس را نیز درک کنید.

معنی deviation یا انحراف معیار در فارکس چیست؟

«معنی deviation در فارکس» که به آن «انحراف معیار در فارکس» نیز گفته می‌شود، به زبان بسیار ساده یعنی پراکندگی یا میزان دور شدن یا فاصله گرفتن قیمت در یک نماد معاملاتی از میانگین قیمت در یک دوره زمانی مشخص. به عنوان مثال، فرض کنید در ۳۰ روز گذشته (منظور ۳۰ کندل روزانه) قیمت XAUUSD از ۲۹۰۰ دلار به ۳۲۰۰ دلار افزایش یافته است. اکنون می‌خواهید انحراف معیار قیمت این نماد معاملاتی را به دست آورید.

ابتدا، از مجموع بالاترین و پایین‌ترین قیمت هر یک از ۳۰ کندل گذشته، تقسیم بر ۲، میانگین قیمت هر کندل به دست می‌آید، سپس میانگین تمام ۳۰ کندل گذشته با یکدیگر جمع زده شده و تقسیم بر ۳۰ می‌شوند تا میانگین ۳۰ کندل گذشته حاصل شود. البته میزان دوره زمانی می‌تواند به انتخاب شما تغییر کند.

فرض می‌کنیم از محاسبه ارقام بالا، میانگین قیمت طلا در ۳۰ کندل گذشته ۳۰۹۰ دلار به دست آمده باشد. حال، روی چارت طلا، در قیمت ۳۰۹۰ دلار یک خط افقی می‌اندازیم:

اکنون به قیمت میانگین ۳۰ روزه طلا که در ۳۰۹۰ دلار با خط افقی صورتی رنگ مشخص شده ، دقت کنید، سپس به صورت چشمی موقعیت قرارگیری هریک از ۳۰ کندل موجود در داخل کادر مستطیل سبز رنگ را تا خط افقی صورتی رنگ (یعنی قیمت ۳۰۹۰ دلار)، در نظر بگیرید. حدس بزنید که الان وسط هریک از این ۳۰ کندل (در اصل میانگین قیمت هر کندل)، چقدر از خط صورتی رنگ فاصله دارد؟ این یعنی دقیقا «معنی deviation در فارکس» را بیان می‌کند و همچنین، از این مفهوم می‌توان به عنوان «انحراف معیار در فارکس» یاد کرد!

اگر در عوض هر کندل‌، قیمت میانگین هریک را با یک نقطه نشان دهیم، پراکندگی این نقاط در دو طرف خط صورتی، یک تصویر نقطه‌ای بسیار دقیق‌تر به دست می‌‌دهد که نشانگر میزان پراکندگی قیمت است، هرچند که در بازار فارکس نیاز به انجام چنین کاری نیست، زیرا برای محاسبات آماری اشیا کاربرد دارد.

بنابراین، میزان اختلاف میانگین قیمت هر کندل، نسبت به میانگین قیمت کندل‌های یک دوره مشخص در هر تایم‌فریم (مثلا ۲۰ کندل در تایم فریم ۴ ساعته یا ۴۰ کندل در تایم فریم یک ساعته و…) یعنی «انحراف معیار» که مقدار فاصله‌ای که از نرخ معیار (همان خط صورتی یا میانگین دوره) فاصله دارد و دقیقا «معنی deviation در فارکس» را تداعی می‌کند.

اندیکاتور انحراف معیار در فارکس چگونه تفسیر میشود؟

مارکت در بسیاری از اوقات در جهت عدم تعادل حرکت می‌کند. پس اگر بدانید که نقطه تعادلی قیمت یک نماد دقیقا در کجا قرار دارد می‌توانید بلافاصله تشخیص دهید که در شرایط جاری مارکت، چه موقع قدرت خریداران بیشتر یا ضعیف‌تر و چه موقع قدرت فروشندگان بیشتر یا ضعیف‌تر می‌شود. در اینجا اگر با معنی deviation در فارکس آشنایی کامل داشته باشید، این اندیکاتور می‌تواند داده‌های مهمی را در دسترس شما قرار دهد.

اندیکاتور انحراف معیار نیز درواقع تلاش می‌کند تا با استفاده از داده‌ها و محاسبات آماری دقیق، وضعیت «تعادل» یا «عدم تعادل» در مارکت را به معامله‌گران نشان دهد تا با درک این موضوع که قیمت تا چه اندازه از «معیار» یا «تعادل»، فاصله گرفته است یا حتی در «تعادل» قرار دارد، به شما داده‌های ارزشمندی را برای تصمیم به «ورود یا خروج از یک معامله» ارائه دهد.

نحوه قرار دادن اندیکاتور انحراف معیار بر روی چارت

برای قراردادن اندیکاتور Standard Deviation بر روی چارت، ابتدا در متاتریدر ۵ یا ۴ از بخش Insert، سپس در پنجره Indicators روی عبارت Trend کلیک کنید و در پنجره آخر نیز روی عنوان اندیکاتور Standard Deviation دابل کلیک کنید تا اندیکاتور انحراف معیار به چارت شما اضافه شود:

در تصویر زیر، اندیکاتور انحراف معیار در پایین چارت اضافه شده است:

اندیکاتور انحراف معیار در فارکس یا Standard Deviation، میزان فاصله گرفتن میانگین آخرین کندل را از میانگین کندل‌های دوره تنظیم شده، نشان می‌دهد. برای درک بهتر، در پایین‌ترین بخش اندیکاتور، با دو خط افقی نزدیک به هم، یک ناحیه رنج یا ناحیه خنثی (مثل نواحی حمایت و مقاومت) مانند تصویر زیر رسم کنید:

• این اندیکاتور جهت روند را نشان نمی‌دهد بلکه انحراف معیار را (با حرکت به طرف بالا) نمایش می‌دهد؛
• هراندازه میزان انحراف معیار بیشتر باشد، خط نشانگر اندیکاتور از ناحیه کف (خنثی)، بیشتر فاصله می‌گیرد؛
• درصورتی که قیمت در اندیکاتور نزدیک ناحیه کف باشد، یعنی بازار نزدیک به ناحیه تعادل یا میانگین دوره قرار دارد و دارای نوسانات چندانی نیست؛
• هراندازه که قیمت مدت زمان بیشتری را در ناحیه رنج سپری کند، هنگامی که از ناحیه خارج شود، می‌تواند نوید شروع یک روند قدرتمندتر یا حتی اسپایک را بدهد؛
• این اندیکاتور به دلیل یک طرفه بودن، هنگام خروج خط آن از ناحیه کف به طرف بالا، روند قیمت در چارت می‌تواند صعودی یا نزولی باشد؛
• هر اندازه خط اندیکاتور از ناحیه کف بیشتر دور شود، یعنی قدرت روند بر روی چارت قوی‌تر است؛
• برای درک بهتر این اندیکاتور، برای مدتی از آن در حساب دمو استفاده کنید.

اندیکاتورهای کمکی با اندیکاتور انحراف معیار

برای کمک به درک بهتر معنی deviation در فارکس، علاوه بر استفاده از داده‌های این اندیکاتور، می‌توانید روی چارت خود یک مووینگ اوریج ساده ۱۲ یا ۲۰ دوره‌ای بیندازید تا برای تشخیص جهت روند دچار اشتباه نشوید :

اکنون راحت‌تر می‌توانید از این اندیکاتور استفاده کنید. همچنین، می‌توانید از اندیکاتور مکدی (MACD) نیز کمک بگیرید:

• حال، در نقاطی که اندیکاتور انحراف معیار در فارکس از ناحیه پایین، خارج گردیده، روی چارت خطوط عمودی بیندازید؛
• ببینید که چگونه و به زیبایی نقاط خروج اندیکاتور انحراف معیار با نقاط تغییر روند مووینگ اوریج و مکدی می‌توانند سیگنال‌های قدرتمندی را صادر کنند (تصویر زیر)؛

توجه داشته باشید که حتی کمک گرفتن از تاییدیه‌های اندیکاتورهای دیگر هم، باعث ارائه سیگنال‌های ۱۰۰٪ موفق نخواهند بود.

کاربرد انحراف معیار

معامله‌‌گری در بازار فارکس کار ساده‌ای نیست، با این حال درک «معنی deviation در فارکس» با در اختیار داشتن قیمت‌های دقیق High و Low کندل‌ها باعث می‌شود تا با محاسبه کاملا درست و بدون خطا، با مفهوم «انحراف معیار در فارکس» یعنی Standard Deviation بهتر آشنا شده و اطلاعات بسیار باارزشی در رابطه با رفتار قیمت نماد مورد نظر دسترس شما قرار گیرد.

این در حالی است که در سایر بخش‌های آماری، مثلا «میزان قد، وزن یا سن ۸۰ فیل یا ۱۲۰ میمون یک باغ وحش» نمی‌توان از «انحراف استاندارد یا Standard Deviation» استفاده کرد بلکه به «انحراف میانگین یا Average Deviation» اکتفا می‌شود که اطلاعات تقریبی به دست می‌دهد، نه داده‌های کاملا دقیق!

برای اندازه‌گیری میزان انحراف معیار در فارکس، نیاز انجام به محاسبات دستی نیست زیرا چند اندیکاتور مفید در این زمینه وجود دارد که یکی از آن‌ها اندیکاتور «Standard Deviation» است. شاید بزرگ‌ترین مزیت استفاده از این اندیکاتور، اندازه‌گیری میزان انحراف در یک نماد فارکسی باشد که یک ابزار بصری است. هنگامی که وجود انحراف زیاد یا کم را شناسایی کردید، می‌توانید استراتژی معاملاتی خود را مطابق با آن تنظیم کنید.

اندیکاتور انحراف معیار در فارکس دو تفسیر اساسی از داده‌ها را ارائه می‌دهد:

• وضعیت انحراف زیاد:

نمایش انحراف زیاد قیمت یک جفت ارز می‌تواند وضعیت را برای ورود به «معاملات برگشتی» یا «معاملات ادامه دهنده روند» مهیا سازد.

در دوره‌های انحراف زیاد، اگرچه می‌تواند سودهای بالقوه‌ای وجود داشته باشد اما خطر ریسک‌های خطرناک نیز نهفته است.

• وضعیت انحراف کم:

وضعیت «انحراف کم» نشان می‌دهد که بازار در یک وضعیت رنج قرار دارد. تحت این سناریو، میزان نوسان در قیمت محدود است و یک جفت ارز در مرحله تثبیت قرار دارد. با این حال، «استراتژی‌های معاملاتی برگشتی» و «معاملات بریک اوت» اغلب می‌توانند بهترین اقدام باشند.

در وضعیت انحراف کم، خطر شکست‌های کاذب می‌تواند عملکرد را محدود و حتی معاملات را با زیان مواجه سازد.

تنظیم اندیکاتور انحراف معیار در متاتریدر

اکنون که با عباراتی همچون «معنی deviation در فارکس» و «انحراف معیار در فارکس» و همچنین با طرز استفاده از اندیکاتور انحراف استاندارد (Standard Deviation) آشنا شدید، مسلما بهتر و سریع‌تر می‌توانید نقاط تعادل قیمت را بر روی چارت پیدا کنید.

با این حال، با توجه به این که استفاده از تنظیمات پیش‌فرض برای تمام تایم‌فریم‌ها و تمام نمادهای معاملاتی مناسب نیست، بهینه‌سازی تنظیمات آن کمک شایانی می‌کند تا میزان عملکرد آن تا حد چشمگیری افزایش یابد.

متاسفانه، به دلیل این که این اندیکاتور بر روی نمادهای گوناگون و در تایم‌فریم‌های مختلف، نیاز به تنظیمات اختصاصی دارد و تعداد نمادها نیز بسیار زیاد است، نمی‌توان اعداد و ارقام خاصی را پیشنهاد داد بلکه بهتر است با آزمون و خطا، بهترین تنظیمات را برای ارائه بهترین عملکرد بر روی نمادهای معاملاتی مورد نظر خود به دست آورید.

توجه داشته باشید که از هر عددی برای دوره اندیکاتور استفاده می‌کنید، بهتر است برای مووینگ اوریج ساده (MA) نیز از همان عدد استفاده کنید اما تنظیمات مکدی نیاز به هیچ تغییری ندارد.

اندیکاتور انحراف معیار در متاتریدر با تنظیمات پیش‌فرض به شکل زیر عرضه می‌شود:

دوره پیش فرض روی عدد ۲۰ قرار دارد و محاسبات بر مبنای کلوز کندل در متد Simple انجام می‌گیرد. با این حال شما می‌توانید تنظیمات میزان دوره، متد و مبنای محاسبات بر اساس متد Exponential، Smoothed یا Linear تنظیم کنید.

همچنین مبنای محاسبات را نیز از Close به دیگر گزینه‌ها مانند: Open, High, Low, Median Price (HL/2) یا Typical Price (HLC?3) و نهایتا گزینه Weighted Close (HLCC?4) تغییر دهید.

برای به‌دست آوردن بهترین تنظیمات در تایم‌فریم‌های مختلف مقدار Lvels را برای به‌دست آوردن بهترین ناحیه خنثی در نمادهای مختلف تغییر دهید تا بتوانید بهترین ناحیه کف را برای اندیکاتور به دست آورید. همچنین، سایر گزینه‌ها را نیز امتحان کنید:

استراتژی معاملاتی با اندیکاتور انحراف معیار

اندیکاتور انحراف معیار بدون تنظیمات بهینه شده، به شما داده‌های دقیقی را ارائه نمی‌دهد. با این حال، بهترین استراتژی معاملاتی با این اندیکاتور به این شرح است:

بهترین روش تجربی برای استفاده از سیگنال معاملاتی اندیکاتور «انحراف معیار در فارکس» (Standard Deviation) این است که آخرین ناحیه رنج قیمت را بر روی چارت پیدا کرده و در یک مستطیل مشخص کنید. در این محدودی قیمتی، خط اندیکاتور نیز در کف یعنی در ناحیه خنثی، نوسانات ضعیفی را نشان می‌دهد. حال کافی است تا ناحیه خنثی در کف اندیکاتور را با دو خط افقی مشخص کنید. به محض این که قیمت در روی چارت از ناحیه رنج و خط اندیکاتور از ناحیه خنثی خارج شد، در جهت روند یک معامله باز کنید.

مزایا و معایب انحراف معیار

اندیکاتور انحراف معیار یا Standard Deviation مزایا و معایبی دارد که به اختصار به هر دو مور اشاره می‌شود:

مزایای اندیکاتور انحراف معیار:

• داده‌های بسیار سودمندی را ارائه می‌دهد؛
• با کمک سایر اندیکاتورها سیگنال‌های معاملاتی مناسبی را ارائه می‌دهد؛
• در تمام پلتفرم‌های معاملاتی به طور پیش‌فرض موجود است؛
• در تمام بازارهایی که دارای کندل استیک هستند، قابل استفاده است.

معایب اندیکاتور انحراف معیار:

• جهت روند را نشان نمی‌دهد؛
• برای تریدرهای مبتدی به سادگی قابل درک نیست؛
• به تنهایی سیگنال معاملاتی قابل اعتماد ارائه نمی‌کند؛
• در تایم‌فریم‌های مختلف و بر روی نمادهای مختلف نیاز به تنظیمات متفاوتی دارد.

سخن پایانی

با درک معنی deviation در فارکس، و استفاده از اندیکاتور انحراف معیار در فارکس، از رفتار قیمت شناخت بهتری پیدا می‌کنید که می‌تواند بر روی معاملاتی که انجام می‌دهید، تاثیر مثبت زیادی داشته باشد؛ با این حال، اگر یک تریدر مبتدی هستید و استفاده از اندیکاتور Standard Deviation برای شما خیلی آسان نیست، می‌توانید (به همراه آن یا به طور مجزا) از اندیکاتورهای مشابه آن مانند «باندهای بولینگر» (Bollinger Bands) استفاده کنید که مزایای بیشتر، کاربرد آسان‌تر و سیگنال‌های معاملاتی نسبتا معتبرتری را ارائه می‌دهد.

سوال‌های متداول