جیم سایمونز (Jim Simons) چگونه با استفاده از ریاضی ثروتمند شد؟

جیم سایمونز (جیم سایمون) ریاضی‌دان و یک سرمایه‌گذار بسیار قابل ستایش و مورد احترام است. تجزیه و تحلیل کمی، بخش جدایی ناپذیر از استراتژی سرمایه‌گذاری او بود و حرفه (ریاضی) برای او نام “Quant King” را به ارمغان آورد. او بنیان‌گذار Renaissance Technologies و صندوق مدالیون است. صندوق مدیریت ریسک Renaissance Technologies، حدود 55 میلیارد دلار را مدیریت می‌کند که آن را به یکی از بزرگترین صندوق‌های تامینی معاملاتی در جهان تبدیل کرده است.

شهرت رنسانس تکنولوژی به خاطر صندوق مدالیون 10 میلیارد دلاری آن است، یک استراتژی مخفی و خصوصی که فقط در اختیار کارمندان و صاحبان رنسانس قرار دارد و به‌جز آنها کسی دیگر حق استفاده از آن را ندارد. سایمونز در طول زندگی حرفه‌ای خود 2.7 میلیارد دلار به اهداف بشردوستانه کمک کرده است. Math For America بیشتر بودجه خود را از بنیاد او دریافت می‌کند. او همچنین از حامیان تحقیقات اوتیسم است.

در این بخش از مجموعه ایران بروکر همراه ما باشید تا جیم سایمونز را بهتر بشناسیم.

نکات کلیدی زندگی‌نامه جیم سایمونز

• جیم سایمونز از سال 1982 تا 2010 به‌عنوان مدیر عامل و رئیس شرکت فناوری‌های رنسانس که تاسیس کرده بود خدمت می‌کرد.
• صندوق مدالیون او در استراتژی سرمایه‌گذاری خود از مدل جعبه سیاه استفاده می‌کند. (در ادامه مقاله به چیستی و چگونگی جعبه سیاه خواهیم پرداخت).
• سایمونز رئیس بخش ریاضیات دانشگاه استونی بروک بود.
• او در طول جنگ ویتنام به‌عنوان کدشکن برای آژانس امنیت ملی کار می‌کرد.

سنین جوانی و تحصیل جیم سایمونز

جیم سایمونز در 25 آوریل 1938، در بروکلین ماساچوست متولد شد. او در سنین جوانی اشتیاق خود را به ریاضیات کشف کرد. سایمونز در فروشگاه لوازم باغ‌بانی، به‌عنوان یک نیروی خدماتی کار می‌کرد و قبل از اینکه چنین شغلی داشته باشد سمتی به‌عنوان یک فرد سهام‌دار را در اختیار داشت اما به دلیل ناتوانی در به‌خاطر آوردن موجودی سهام، تنزل رتبه پیدا کرد!

او مدرک کارشناسی خود را در رشته ریاضیات از MIT در سال 1958 و دکترا را در دانشگاه برکلی کالیفرنیا، در سال 1961 به‌دست آورد. پس از تحصیلات تکمیلی، یک سال در MIT تدریس کرد و سپس به مدت دو سال در هاروارد تدریس کرد.

بعدها، او با توسعه نظریه‌های ریاضی انتقادی مانند: شکل Chern-Simons، به نظریه کوانتومی توپولوژیکی کمک کرد. او در طول کار خود به‌عنوان یک ریاضی‌دان به موفقیت‌های بزرگی دست یافت. او همچنین برنده جوایز متعددی شده و به آکادمی ملی علوم ایالات متحده راه یافته است.

سیامونز در طول جنگ ویتنام به‌عنوان کدشکن برای آژانس امنیت ملی به منظور ارتقای امنیت ملی، حفظ رفاه عمومی و پیشبرد یادگیری علمی خدمت کرد. همچنین به‌عنوان محقق برای موسسه تحلیل‌های دفاعی، که یک سازمان غیرانتفاعی است و مسائل مورد علاقه دولت ایالات متحده را تجزیه و تحلیل، ارزیابی و گزارش می‌کند، کار کرد.

در پی جنگ ویتنام، او به دانشگاه استونی بروک رفت تا رئیس بخش ریاضی آن دانشگاه شود. جیم سایمونز در طول ریاست به‌عنوان رئیس این دپارتمان، مقاله‌ای را نیز نوشت که بعدا در فیزیک نظری استفاده و اعمال شد و به نظریه چرن-سایمونز در هندسه معروف شد.

سایمون تصمیم گرفت با وجود داشتن یک شغل موفق به‌عنوان ریاضی‌دان و کد شکن وارد بخش حوزه مالی شود. اولین صندوق تامینی او، Monemetrics، در سال 1978 راه‌اندازی شد (که بعدا به فناوری‌های رنسانس تبدیل شد).

در ابتدا، سایمونز باور نداشت که بتواند بازدهی بازار را با استفاده از یک مدل ریاضی پیش‌بینی کند، اما بعدا متوجه شد که می‌تواند از مدل‌های ریاضی و آماری برای رمزگشایی داده‌های بازار استفاده کند.

سایمونز در سال 1961 در MIT، در یک شرکت کاشی و سرامیک سرمایه‌گذاری کرد و در سال 1973 آن را فروخت. از سال 1976 تا 1978، سایمونز نیمه وقت در دانشگاه استونی بروک فعالیت و ارزها را معامله می‌کرد. او پس از ترک دانشگاه استونی بروک، یک صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی به‌نام Limroy را راه‌اندازی کرد.

در سال 1982، سایمونز Renaissance Technologies LLC را تأسیس کرد که یک شرکت مدیریت سرمایه‎‌گذاری است. او تنها با استفاده از تحلیل کمّی به تجزیه و تحلیل و معاملات در بازار روی آورد. او با متخصصان در زمینه‌هایی مانند: تجزیه و تحلیل داده‌ها، ریاضیات، آمار و همچنین بسیاری از زمینه‌های علمی دیگر همکاری داشت.

این شرکت با ریاضیدانان، برنامه نویسان، رمزنگاران و فیزیکدانان کار می‌کرد. موفقیت این صندوق به فرمول‌های ریاضی پیچیده‌ای که او ایجاد و استفاده کرد نسبت دارد. او Limroy را در سال 1988 تعطیل کرد و مدالیون را که یک شرکت سرمایه‌گذاری متمرکز بر معاملات بود، تأسیس کرد. تا سال 2010، Renaissance Technologies LLC به یک نام آشنا در صنعت صندوق‌های تامینی تبدیل شد.

همچنین در سال 2010، سایمونز از مدیرعاملی Renaissance Technologies LLC استعفا داد و زمام امور شرکت را به دو کارمند، رابرت مرسر و پیتر براون سپرد. سایمونز رئیس هیئت مدیره باقی ماند. طبق گزارش فوربس، سایمونز در سال 2015 از میان 400 ثروتمند آمریکایی در رتبه 32 قرار گرفت.

ثروت و انسان دوستی جیم سیمونز

تا سال 2022، جیم سایمونز با دارایی خالص 29 میلیارد دلار، در رتبه 48 نفر از میلیاردرهای آمریکایی مجله فوربس قرار گرفت.

جیم سایمونز در سال 1994 به همراه همسرش مریلین سایمونز، بنیاد سایمونز را تأسیس کرد و بیش از 2.7 میلیارد دلار از دارایی خود را در این بنیاد به‌کار گرفت. بنیاد سایمونز به حمایت از آموزش، سلامت و تحقیقات اوتیسم اختصاص دارد.

سایمونز ریاضیات برای آمریکا را در سال 2004 تأسیس کرد که هدف آن تشویق معلمان ریاضی و علوم به ماندن در شغل خود و ارتقای توانایی‌های تدریس خود است.

چرا جیم سایمونز از سمت خود در دولت فدرال استعفا داد؟

جیم سیمونز در سال 1968 به دلیل مخالفت با جنگ ویتنام از سمت خود در موسسه تحلیل‌های دفاعی استعفا داد.

استراتژی‌های جیم سایمونز کجا مستند شده‌اند؟

سایمونز و روش‌های سرمایه‌گذاری او در کتاب گرگوری زاکرمن، مردی که بازار را حل کرد: چگونه جیم سیامونز پادشاهی کوانت را راه‌اندازی کرد، توضیح داده شده است.

استراتژی جعبه سیاه صندوق مدالیون چیست؟

روش “جعبه سیاه” برای بسیاری از افراد هنوز ناشناخته باقی مانده است. ادعا شده است که کدگذاران برنامه معاملات الگوریتمی در صندوق مدالیون، از منطقی که رایانه برای انجام معاملات استفاده می‌کند بی‌اطلاع هستند و هچ‌گونه آگاهی نسبت به چگونگی کارکرد آن ندارند.

استراتژی معاملات جیم سایمونز و فلسفه معامله

جیمز سایمونز ریاضیدان میلیاردر و مدیر بازنشسته صندوق سرمایه‌گذاری معروف، Renaissance Technologies  است. بر اساس گزارش فوربس، سایمونز در سال 2018 در میان مدیران صندوق‌های تامینی دومین رتبه از نظر درآمد را کسب کرد.

او علاوه بر اینکه به‌عنوان یک ریاضی‌دان افسانه‌ای شناخته می‌شود، از زمانی که در سال 2010 بازنشسته شد، بیشتر تلاش‌های بشردوستانه خود را صرف تأمین مالی تحقیقات علمی کرده است. بنیاد خصوصی او، بنیاد سایمونز، یکی از ثروتمندترین بنیادهای آمریکا است.

چگونه این ریاضیدان مشهور ثروت خود را به دست آورد؟ و استراتژی‌های معاملاتی او چه بود؟ در ادامه مقاله با ما همراه باشید.

جیم سایمونز چگونه پول خود را به دست آورد؟

جیم سایمونز علی‌رغم اینکه یک ریاضی‌دان است، بیشتر به خاطر تجربه‌اش به‌عنوان مدیر صندوق تامینی مشهور است . سایمونز در طول دوران حرفه‌ای خود زمان زیادی را صرف پیش‌بینی و تحلیل بازارها با استفاده از مدل‌های کمّی کرد. شکی نیست که صندوق جیم سایمونز کارنامه فوق‌العاده خوبی دارد.

او پس از ترک دانشگاه و شغلش، Monemetrics را که یک صندوق تامینی بود، تاسیس کرد. این صندوق تامینی در زمانی بود که کوانت هنوز مفهومی ناشناخته بود و صندوق سایمونز رویکردی اساسی و فنی داشت. اگرچه او نسبتا موفق بود، اما با نوسانات بازار کمی نا آشنا بود.

برای اجتناب از درگیری با باتلاق احساسی بازارها، سایمونز رویکردی کاملا سیستماتیک را انتخاب کرد. او مانند اکثر معامله‌گران در معرض رایج‌ترین سوگیری‌های معامله‌گری بود. اولین باری که او واقعا موفق شد در اوایل دهه 80 بود، زمانی که یک تیم خوب از کوانت‌ها را گرد هم آورد. در واقع، اولین کارمندان او از دانشگاه‌ها یا NSA بودند؛ زیرا او به نابغه‌ها و کوانت‌های ریاضی نیاز داشت، نه MBA خوانده ها یا مدیران کسب و کار! مدیران با استفاده از مدل‌های ریاضی و آماری معاملات را به‌طور خودکار پیش‌بینی و اجرا می‌کنند و به‌دنبال رویدادهای غیر تصادفی و غیرمحتمل هستند.

بعدها، او Renaissance Technologies را تأسیس کرد که به سرمایه‌گذاری کمّی در انواع دارایی‌ها اختصاص دارد؛ سهام، معاملات آتی، کالاها، فارکس و حتی ارزهای دیجیتال شامل این صندوق هستند.

از میان چهار صندوق فناوری‌های رنسانس می‌توان به صندوق سهام نهادی رنسانس، صندوق آلفای دارایی متنوع نهادی رنسانس، صندوق سهام جهانی دارایی متنوع نهادی رنسانس و معروف‌ترین صندوق آن: صندوق مدالیون اشاره کرد. صندوق مدالیون به‌طور مداوم عملکرد خوبی داشته است.

بین سال‌های 1988 و 2018، صندوق مدالیون پس از کسر کارمزدها، به‌طور متوسط ​​40 درصد برابر با ​​66.1 درصد درآمد ناخالص قبل از کسر کارمزد در سال بازدهی داشته است. طی این دوره 30 ساله، استراتژی معاملاتی جیم سیمونز سالانه 66 درصد سود داشت و او را به ثروتمندترین مدیر صندوق‌های تامینی آمریکا تبدیل کرد. سیامونز با استفاده از مدل‌های کمّی، از ناکارآمدی‌های بازار سرمایه‌گذاری استفاده کرد و برای شرکت رنسانس تکنولوژی سود به دست آورد.

ارزش خالص دارایی جیم سایمونز چقدر است؟

دارایی خالص جیم سایمونز تا ژانویه 2023، 28.1 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. با پیشرفت شغلی، دارایی خالص او نیز افزایش می‌یابد. دارایی خالص سایمونز بزرگترین جهش خود را از سال 2019، به 16 میلیارد دلار و به 20 میلیارد دلار در سال 2020 داشته است.

سایمونز در سال 2017 با دارایی خالص 18 میلیارد دلار در فهرست 400 ثروتمند فوربس، در رتبه 24 قرار گرفت. طبق گزارش فوربس، او بیست و سومین فرد ثروتمند جهان در سال 2018 بود و دارایی خالص او در اکتبر 2019، 21.6 میلیارد دلار برآورد شد.

فوربس جیم را که بیشتر ثروت نجومی خود را به تنهایی و با کمک ناچیز از دیگران به دست آورده است، به‌عنوان یک میلیاردر خودساخته با امتیاز 8 از 10 ارزیابی می‌کند. سایمونز در حال حاضر نیز به دریافت مزایای مالی از صندوق‌های خود ادامه می‌دهد.

علاوه بر این، او در سال 2019، به‌عنوان پردرآمدترین مدیر صندوق تامینی انتخاب شد. در لیست میلیاردرهای برتر سال 2019، او رتبه 44 را به خود اختصاص داد.

استراتژی معاملاتی جیم سایمونز چگونه است؟

همان‌طور که قبل‌تر گفتیم جیم سایمونز از یک استراتژی معاملاتی کمیتی استفاده می‌کند. برای شناسایی و استفاده از فرصت‌های معاملاتی موجود و معاملات کمّی (که به آن معاملات کوانتی نیز می‌گویند) از الگوریتم‌ها و برنامه‌های رایانه‌ای مبتنی‌بر مدل‌های ساده یا پیچیده ریاضی استفاده می‌کند. تحقیقات در معاملات کوانت با هدف شناسایی فرصت‌های سود با استفاده از داده‌های تاریخی انجام می‌شود.

افراد و موسسات از معاملات کمّی برای معاملات با فرکانس بالا، الگوریتمی، آربیتراژ و معاملات خودکار استفاده می‌کنند. اصطلاح “کوانت تریدر” معامله‌گرانی را توصیف می‌کند که به تجزیه و تحلیل کمّی و فعالیت‌های مرتبط می‌پردازند.

کوانت‌ها، الگوریتم‌هایی را بر اساس داده‌های فوری حاوی قیمت ایجاد می‌کنند. علاوه بر این، آنها باید با هر سیستمی که فید داده و محتوا را ارائه می‌دهد، آشنا باشند. به‌طور کلی، معامله‌گران کوانت به این ابزارها دسترسی دارند:

• دسترسی به داده‌های بازار، ابزارهایی برای تجزیه و تحلیل تکنیکال و کمّی که متناسب با جریان معاملاتی آنها باشد.
• سیستم‌هایی که از انواع زبان‌های برنامه نویسی پشتیبانی می‌کنند.
• بک تست استراتژی‌های شناسایی شده با استفاده از داده‌های تاریخی یا فوری.
• امکان دسترسی خودکار به حساب‌های کارگزاری/معاملاتی

سایمونز و تیمش هنگام شروع کار از فرآیندهای زیر استفاده کردند:

• الگوهایی که غیرعادی به نظر می‌رسند را تجزیه و تحلیل می‌کردند.
• ضروری است که الگو از نظر آماری معنی‌دار باشد. چندین معامله و سیگنال باید در دسترس باشد.
• اطمینان حاصل می‌کردند که داده‌های کامپیوتری را نادیده نگیرند (که نمی‌توان آن را شبیه‌سازی یا بک تست کرد).
• داده‌های بیشتر، بهتر از داده‌های کمتر است.
• تعداد زیاد متغیرهایی که بر قیمت دارایی‌ها تأثیر می‌گذارند، توضیح یک نتیجه را برای معامله‌گران دشوار می‌کند؛ معلوم نیست چرا.
• این احتمال وجود دارد که نسبت برد حدود 51٪ باشد که بسیار احتمال ضعیفی است.

نه سایمونز و نه صندوق مدالیون معاملات خود را فاش نمی‌کنند. وقتی یک دارایی در ساعت 11 صبح ناهنجاری را نشان می‌دهد، معاملات خود را با عدم خرید دقیقا در آن زمان مخفی می‌کنند.

تنوع شدید به آنها اجازه می‌دهد تا از اهرم استفاده کنند. بازدهی زیاد در معاملات آنها تا حدی به دلیل استفاده از اهرم یا لوریج است.

اعتقاد جیم سایمونز این است که:

داشتن یک دسته از افراد باهوش که ایده‌های خود را مطرح می‌کنند، راز موفقیت در کار است. ترکیبی از قدرت کامپیوتر و سرمایه‌گذاری شخصی متغیرهای بسیار قدرتمندی را ایجاد می‌کند. بک تست ایده‌های معاملاتی، بخش ثابتی از معاملات است.

توصیه‌های جیم سایمونز برای مبتدیان

در زیر پنج اصل راهنمای جیم سایمونز وجود دارد که در یک سخنرانی خطاب به دانش‌آموزان آن را ذکر کرده است:

• دنباله‌رو استراتژی‌ها و افکاری که عموم جامعه از آن استفاده می‌کنند نباشید، اصالت استراتژی کلید موفقیت است.
• با افرادی شریک شوید که دیدگاه بزرگ داشته باشند، و در سختی‌های کار به شما و کار تعهد داشته باشند.
• بگذارید زیبایی شما را راهنمایی کند. در ریاضیات زیبایی وجود دارد. مشاغلی که به خوبی و درستی اداره می‌شوند زیبا هستند.
• کارهای خوب و موفقیت‌آمیز پشتکار می‌خواهد. زمان می‌برد تا اتفاق‌های خوب به واقعیت تبدیل شوند.
• از بدشانسی نمی‌توان دوری کرد. فقط امید خود را در کار و زندگی از دست ندهید.

آنچه در مطلب “؛”زندگی‌نامه جیم سایمونز ثروتمند” خواندیم:

جیم سایمونز، یکی از موفق‌ترین افراد در زمینه بازارهای مالی و یکی از پول‌سازترین افراد در تاریخ بوده است. او یک ریاضی‌دان و معامله‌گر کمی بود که در معاملات خود با استفاده از تجزیه و تحلیل آماری داده‌های قیمتی را به‌دست می‌آورد. او از داده‌ها و آماری که در اختیار داشت، به دنبال الگوهای عجیب یا غیرعادی و سیگنال‌های معاملاتی بود. الگوها در سبک پرایس اکشن، تکرارپذیر بودند و او از این الگوها، یک فرصت پول‌سازی به دست می‌آورد. طراحی کامپیوتری یک سیستم معاملاتی با استفاده از مزیت‌های علم ریاضیات و مجموعه دیتاهای بسیار زیاد، باعث سوددهی در معاملات جیم سایمونز می‌شد. استراتژی مخفی و موفقیت‌آمیز سایمونز، همیشه در حذف احساسات انسانی و تمرکز بر دیتاها مفید واقع شده است.